| ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ | | Управ. комис.: | 1.80% | М/Е Соотн.: | 45.00 | | Доход. комис.: | 25.00% | Опционы: | 0% | | Мин. счёт: | $ 50K | Дискреция: | 2 | | Трд./Год./$Мил | 800 | Межбанк: | N/A |
| АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ | | Начало Работы: | February 1996 | | Возврат с начала работы: | 3229.13% | | Средний Годовой Возврат СГВ: | 30.50% | | Средний Месячный Возврат СМВ: | 2.87% | | Стд.Отклонение от Месячного СМВ: | 12.13% | | Месяцы с Прибыл.: | 80 Средн. Приб.: | 10.32% | | Месяцы с Потер.: | 78 Средн. Потер.: | −4.77% |
| ОТНОСИТЕЛ. ИЗМЕНЧИВОСТ. | | Потери 25% или больше: | 18.5% | | Потери 50% или больше: | 2.02% | | Потери 75% или больше: | 0.02% |
| Таблица Потерь | | Глубина | | Начало | Конец | Время
(Мес.) | Возврат
(Мес.) | | 29.40% | 13 | 1 | Oct 01 | Nov 02 | | 25.04% | 6 | 6 | May 03 | Nov 03 | | 24.87% | 23 | 2 | Nov 05 | Oct 07 | | 21.55% | 9 | 1 | Jul 99 | Apr 00 | | 17.37% | 3 | 4 | Jan 98 | Apr 98 | | 15.79% | 1 | 4 | Dec 02 | Jan 03 | | 15.76% | 1 | 7 | Nov 96 | Dec 96 | | | REWARD/RISK RATIOS | | | 3- Года | Общ.среднее | | Индекс Шарпе: | 0.82 | 0.64 | | Индекс Стерлинга: | 1.32 | 1.32 | | Индекс Барклей: | 1.65 | 0.46 | | Индекс Продукт.: | 0.92 | 0.73 |
| КОМПОЗИЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ | | Валюта: | YES | Энергия: | YES | | Акции: | N/A | Зерно: | YES | | Процентные | YES | Мясо: | YES | | Ставки: | YES | Драг. Металлы: | YES | | Цвет. Металлы: | YES | Фонд. Индексы: | N/A | | Троп. продукты: | N/A | VIX: | N/A | | Другое: | N/A | | |
| КОРРЕЛЯЦИЯ – СООТН. | | Барклей СТА Индекс: | 0.50 | S&P 500 | 0.02 | | Бонды США: | 0.30 | EAFE | 0.01 | | Бонды Мира: | 0.26 | | |
| ВРЕМЕННОЕ ОКНО | Время
(Mec.) | Лучшее | Худшее | Среднее | | 1 | 74.44% | −15.79% | 2.87% | | 3 | 190.94% | −22.02% | 8.67% | | 6 | 182.58% | −25.04% | 17.85% | | 9 | 176.71% | −21.55% | 27.13% | | 12 | 224.03% | −26.43% | 35.03% | | 18 | 298.49% | −22.82% | 50.48% | | 24 | 391.44% | −24.32% | 63.14% | |
Currency searcha Trading i
s
е Escort и